インターネットに入るためにはIPと言う0〜255の数字を四桁組み合わせた識別番号が必ず必要となります。通常一般家庭から接続する場合、プロバイダからIPを借りて入場するのですが、入場する際に何年何月何日の何時何分何秒に誰にこのIPを貸し出したかと言う「ログ」が必ず残ります。
そしてインターネット内での行動(いつどこのブログに入場したかとか、掲示板に書き込んだかとか)は同様に、各サーバにログとして残ります。
最後にネットから抜ける際にもプロバイダのログに記録が残ります。下に流れを図にしておきましたので、参考にしてください。(図はすべてクリックで拡大します。)

そんな訳でよく「インターネットは匿名性が高い」とか言われているのですが、実は丸裸で外を出歩いているのと同じだったりします。ですので「他人の誹謗中傷」や、「殺人予告」などをした場合、掲示板などのサーバのログとプロバイダのIP貸し出し情報を突き合わせれば、一発で発信元が特定できるというわけです。(これも図にしておいたので、下の図を参考にしてください。)
よく「掲示板に殺人予告を書き込んだ」と言う事で、捕まってニュースで名前がさらされる事がありますが、それはこれが原因です。

ワンクリック詐欺はこれを逆手にとったもので「お前のIPを把握したから、逃げられないぞ」という脅しをかけてくる訳ですが、実際の所ワンクリック詐欺そのものが非合法なので、プロバイダに情報開示させる事が出来る訳がありません。
まぁこんな間抜けなワンクリック詐欺業者はいないと思いますが、現実にプロバイダなり警察に届け出て情報開示を申請した場合、捕まるのはワンクリック詐欺業者の方です。

ただし、この手のサイトの中にはこちらのパソコンにウイルス送り込んで、個人情報を抜こうとしたり、ボットウイルスを使ってこちらのパソコンを外部から操作出来るようにしようとする所があるので、この手のサイトに引っかかった場合は必ずウイルスチェックをかける事をおすすめします。